Portfoliotransaktionen – Aufstockung AIRE & DEPFA LT2

Wie bereits angekündigt, wurde die vergangenen Tage AIRE weiter aufgestockt.

Das Handelsvolumen war allerdings recht mickrig.

Beim DEPFA LT2 Floater wurden wie angekündigt 500 Tsd Nominal zu 52% gekauft, der Einfachhalt halber weise ich immer den “Dirty Price” also ink. Stückzinsen aus. Kaufpreis inkl. Stückzinsen war 52,22%.

Zur besseren Übersicht anbei die aktuellen Portfoliogewichtungen:

Bezeichnung Gewichtung
Hornbach Baumarkt 5.7%
Fortum OYJ 5.6%
Magyar Telekom 5.0%
AS Creation Tapeten 4.3%
Westag & Getalit VZ 4.2%
BUZZI UNICEM SPA-RSP 5.5%
Autostrada Milano Torino 5.6%
EVN 3.4%
Walmart 4.1%
WMF VZ 3.7%
Tonnellerie Frere Paris 3.3%
KSB 2.7%
Vetropack 2.7%
Total Produce 5.0%
Frosta 2.7%
OMV AG 2.6%
Sto AG VZ 2.4%
Nestle 2.2%
Einhell VZ 1.8%
Microsoft 2.6%
   
Drägerwerk Genüsse D 7.4%
IVG Wandler 2.2%
WESTLB 6.9% 5.0%
DEPFA LT2 2015 2.8%
AIRE 3.5%
HT1 Funding 4.3%
   
   
Short: Kabel Deutschland -1.3%
Short: Green Mountain -2.5%
Short: Dräger VZ -7.5%
   
Terminverkauf CHF EUR 0.4%
   
Tagesgeldkonto 2% 10.6%
   
Summe 100.0%
   
Value 75.1%
Opportunity 25.2%
Short -10.9%
Tagesgeld 10.6%

Insgesamt ist das Portfolio jetzt “Netto Long” 90% des Volumens, 25% des Exposures in “Opportunities” und 75% in “Value”. Das ist eigentlich recht nahe am Zielwert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s